3月6日下午15:00，山东财经大学保险学院"德华安顾人寿"名家讲堂第十七期和第十八期在舜耕校区办公楼15楼保险学院会议室成功举办。本期讲堂特邀南开大学张连增教授与重庆大学张志民教授联袂开讲。讲座由山东财经大学保险学院副院长范红丽教授主持，学院教师、硕士研究生等60余人现场参与。

张连增教授以《统计学习中的偏差-方差权衡》为主题展开学术分享。他指出，在精算数据科学快速发展的背景下，统计学习已成为现代精算建模的核心工具。报告聚焦偏差-方差权衡（BVT）这一基础概念，通过理论解析与R软件数值演示相结合的方式，系统阐释了该概念在模型复杂度与泛化能力间的核心作用。张教授从数学推导到可视化呈现层层递进，既剖析了过拟合现象的成因，也演示了正则化技术的应用场景，为师生们掌握精算数据科学关键方法论提供了清晰路径。

张志民教授带来题为《基于精确模拟的多变量OU驱动模型下可变年金定价》的前沿报告。针对现有研究多局限于单一资产定价的现状，张教授创新性地构建了多元Ornstein-Uhlenbeck驱动的随机波动率模型框架。通过采用Choi（2024）提出的高效模拟方法，实现了多资产可变年金定价的计算优化。他详细讲解了如何通过先期寻找转移分布再进行抽样的技术路径，有效克服传统欧拉方法离散化带来的计算负担，并演示了路径方法在生成市场风险敏感性方面的应用。数值实验结果表明，该模型在保持精度的同时显著提升运算效率，为复杂金融衍生品定价提供了创新解决方案。

交流讨论环节中，两位老师对参会师生提出的相关问题做出一一解答，探讨氛围活跃，学院教师和学生收获颇丰。

主讲人介绍：

张连增，1996年毕业于南开大学数学系，获概率论与数理统计（随机过程）博士学位。博士毕业后在南开大学经济学院风险管理与保险学系、金融学院精算学系任教，精算学教授。曾访问过澳大利亚墨尔本大学精算研究中心、加拿大滑铁卢大学统计精算学系、瑞士洛桑大学精算学系、香港大学统计精算学系等。

张志民，重庆大学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人，香港大学和墨尔本大学访问学者。目前担任中国工业与应用数学学会理事，中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事，中国双法研究会量化金融与保险分会常务理事、重庆市统计学会理事等。主要研究兴趣为金融统计、金融数学、风险管理与精算学、统计学习、机器学习等。已经发表高水平论文80余篇。主持4项国家自然基金、3项省部级课题和4项横向课题。

（撰稿：李超  初审：范红丽  终审：于新亮）